震动率不息回落

昨日沪深两市窄幅振荡,上证指数微跌0.03%,创业板指数微涨0.15%,两市成交金额5400亿元旁边。个股涨跌互现,涨跌停家数比例回落,赢利效答走矮。板块上烟草、猪肉、石油挖掘、汽车等领涨,华为概念、垃圾分类、半导体等前期炎点回调。三大指数涨跌幅均不大,沪深300指数收涨0.03%,中证500指数下跌0.31%。期指相符约外现分化,IF和IC远月相符约贴水幼幅扩大,IH远月贴水拘谨,期指各相符约团体仍处贴水状态。期权方面,标的资产50ETF下跌0.13%收于3.016,平值认购期权隐含震动率不息回落。

期权市场持仓量不息回升,成交量大幅下滑。当日期权总持仓310.08万张,增补13.30万张。其中,认购相符约持仓165.52万张,增补4.17万张,认沽相符约持仓144.55万张,大幅增补9.23万张。持仓量PCR值0.87幼幅添大。成交量方面,当日全市场相符计成交147.08万张,较上一营业日大幅缩短56%仅186.82万张。其中认购期权成交82.46万张,大幅缩短117.34万张,认沽相符约总成交64.62万张,行业动态缩短69.49万张。日成交量PCR值0.78隐晦添大。

当月相符约成交量大幅减幼164.82万张,为期权总体成交量下滑的88%。从当月相符约持仓转折看,认购添持3.23万张,成交量缩短104.74万张。认沽添持7.47万张,成交量缩短60.08万张。从持仓组织看,认购当月团体减持为主,添持主要荟萃在3.00虚值价位以上,添持量近1万张。认沽团体添持,在2.85至3.00浅虚值价位添持量均超万张。团体看,虚值认购仍幼幅添持,认沽持仓重心上移,后市预期振荡偏众。

本周上证50指数跳空上涨,隐含震动率则在G20峰会终结后逐渐回落。现在平值认购隐含震动率23.95%,认沽23.48%,较上周别离下跌15%和13.8%。30日历史震动率基本走平,以前期的21%下滑至17.5%旁边。从当月相符约震动率微乐弯线看,认购认沽震动率相近均在23%至35%之间,各实走价上认购认沽相差不大。

综相符来看,上证50指数领涨势头清晰,有看冲击前高,震动率外现相符理,投资者可试众牛市价差策略,同时逢矮卖出虚值认沽期权。

posted @ 20-01-10 11:55 admin  阅读:

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